Посмотреть то, что Вы (с некоторым укором ;-)) предлагаете посмотреть - мне довольно сложно: просто нет этих данных в моем компьютере.

Так что мне остается только бездоказательно сомневаться, что в "мощи 'тяжелых, длинных и прочая' хвостов ... содержится достаточно 'практического эффекта', чтобы построить на этом МТС"

------------------
Кстати, так называемые хвосты на гистограммах приращений внутридневных цен имеют очень прозаическое объяснение: на этих гистограммах, скорее всего, смешаны широкий низкий колокол, описывающий периоды с высокой волатильностью и узкий высокий колокол, описывающий периоды с низкой волатильностью ...

Я очень хорошо видел этот эффект на гистограммах приростов пятиминуток форекса: если строить отдельно гистограммы для данных от 10АМ до 11АМ, от 11АМ до 12АМ, от 12АМ до 01РМ и т.д., то все они АБСОЛЮТНО гауссовы, а при смешении до кучи - получаем утяжеленные хвосты и утяжеленную центральную часть ...