Re: не согласен с тем, что ... - посмотрите на - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Сг | Thu, May 17 at 6:44pm:

В ответ на: Re: не согласен с тем, что ... posted by Иван FXS on Thu, May 17 at 03:39am:

Иван FXS говорит, что,
: Mak говорит, что,
: : Чем меньше таймфрейм, тем больше влияние случайной
: : составляющей в цене (больше шум)
: из самых общих представлений о природе ценовых
: рядов (фрактальность или самоподобие), да и - о
: понятии случайности: доля (влияние) случайной
: составляющей на всех таймфреймах одинакова ...
:
: А вот то, чего на малых таймфрэймах заведомо
: больше - так это КОМИССИОННЫХ!
ну кроме комиссионнных есть и еще различие;
спред, например, и его колебания;
да и вообще ликвидность на разных масштабах разная;
плюс еще динамика этого самого спреда и цены вместе взятые вносят приводят
к зависмости результата от скорость принятия решения и его исполнения,

про подобие:
оставим в покое сложные теории, и посмотрим с т.з. простой практики:
возьмите ROC(5) в любой системе, можно с задержкой на 15 минут;
(в моем исторически любимом QCharts можно вывести много графиков в одно окно;
желающим могу прислать WorkSpace или по запросу сложу на свою страницу);
вывожу акции случайным образом и комментирую увиденное:
(смотрю 5 мес и 18 дней соответственно)
ticker maxROC(5) mD maxROC(5) m30
RATL 40% 7%
AMT 50% 10%
CSCO 25% 15%
SCH 30% 7%
KO 7% 3%
F 15% 2%
QQQ :-) 20% 4%
BHH 30% 7%
IBM 20% 2%
MSFT 20% 2%
BRCM 45% 10%

выводы из выборки:
все они сильно разные;
просматривается некая корреляционная зависимость между мах амплитудами
(не позволяющая с моей т.з. назвать ее подобием; про фракталы вообще молчу)

с т.з. практической торговли акции выглядят сильно по-разному на этих масштабах,
что вызывает необходимость применения разных техник торговли
и создает очень сильную зависмость результата от выбора списка кандидатов;
(для внутридневок - это вобще вопрос жизни и смерти счета; ну и еще особенный ММ);

Успехов в практике!
Сг