Написано
DMTR | Wed, May 2 at 01:43am:
В ответ на:
это больше похоже на ... (++++++ = 6 стр) :-( posted by Сг on Mon, Apr 30 at 9:52pm:
Сергей, не подумайте, что я опирался на аш метод в написании предыдущего постера. Я просто приводил пример системы с постоянными параметрами. Кореллированы не отдельные акции с кубами, а портфели из пакетов акций. Именно по этой причине портфели того же Zack's дают лосс, рынок-то валится, а они всегда рабтали от Long side.
В целом вопрос исчерпан. Я тоже полагаю, что каждый волен играть на рынке в свою игру, которых может быть много. Быть гэмблером и быть игроком - разные вещи. Оличия в целях и мотивах.
: Дмитрий, а почему Вы не ответили на вопрос в тексте прошлого постера?
: просто хочется понять спекулятивную составляющую в Вашем подходе;
Sorry, просто упустил.
My best, D.