: Зачем фьючерсы, при торговле QQQ c плечом 1:2
: получите волатильности на счет более, чем достаточно -:)
скорее всего да :-) только какой?
но я все к тому, что каждую систему нужно применять на том, для чего она сделана;
не верю в систему, которая работает на любом активе в любое время;
наша на QQQ не работает, какие плечи ни применяй; там соотношение шума и амплитуды трендовой составляющей такое, что тренд-следящая система не выигрывает;

: Ну, допустим, Ваша система в лонге по десятку
: ликвидных акций из насдака на N-ную сумму. Для
: того, чтобы получить performance, близкий к
: performance этого портфеля, достаточно купить
: акций QQQ на сумму K x N, что и будет
: соответствующим объемом.
спасибо; с объемом разобрались,
но теперь стало совсем непонятно, что такое performance и какое отношение оно имеет к прибыли по спекуляциям?
например, можно ли купить на туже сумму QQQ и получить такие же результаты?
для шорта, тоже самое, надеюсь :-)

: Естественно, если все
: акции из одного сектора, допустим, только
: полупроводники, или есть большой перевес по объему
: средств в сторону какой-то одной акции,
: performance будет отличаться сильнее (правда,
: неизвестно, в какую сторону), но в целом, при
: достаточно равномерном распределении средств между
: позициями и по основным секторам, покупку портфеля
: технологических акций можно заменить на покупку
: соответствующего объема QQQ .
во, кажется я вопрос выше задал правильно;
извините за назойливость - терминология не совсем понятная;

: : а приз не хотите, значит: ;-)
: Да нет, спасибо, халява не нужна, мы уж как-нибуть
: сами наколбасим :-)
удачного Вам этого самого, с колбасой :-))
но я не имел ввиду ничего материального и никакой халявы тем более :-))

: Удачи.
ну Вам и всем нам :-)
Сг