Urmas говорит, что,
: : Наткнулся на информацию по теме.
: САРМ является частным случаем модели RBE
: (rational
: : belief equilibrium).
: +++++++++++++
: а источник, на всякий случай, не подскажите ???Это из книги "Trading on the edge" J. Deboeck,
но в этой книге про RBE не многим больше. чем я написал (она про нейронные сети и fuzzy logic).
Kurz,M из Stanford University. По этим данным можно найти его книги или публикации в базах данных типа Science Citation Index (платная) или на homepage. Я особо углублятся тоже не хочу.
:
: "истиная будущая вероятность"
:
: сильно сказано :)
:
: это все наверное интересно, но как это
: использовать ???
Разве, что жить с пониманием, что приходится принимать решения которые в данный момент идут в разрез с мнением большинства (по деньгам) на рынке.
Еще можно смоделировать рынок, как систему состоящую из 5-7 участников (может чуть больше или меньше) и живущую по модели RBE, и если повезет, получить основные черты финансового рынка (volatility, bubbles, crushes). (Это очень напоминает моделирование скачек, движением сферических коней в вакууме).
С уважением,
Игорь.
: