DMTR говорит, что,: IMHO это из серии "мерещиться" и
: торговли по интуиции. Я проверял на той же CQG
: основные мифологемы на тему цикличности, результат
: не впечатлил. Например если мы говорим о
: преимущественном росте по понедельникам, то
: вероятность проявления 7-дневной календарной
: компоненты должна быть достаточно высокой, но это
: не так.
Можешь на пальцах описать методику?
: У меня есть мысль провести исследование
: воздействия news headlines на ценообразование, но
: пока все никак.
Нидерхоффер написал диссертацию на эту тему.
Как ты думаешь формализовать news headlines?
Хотя я заметил, что настроение
: рынка все-таки превалирует в трактовке новостей.
Согласен. Надо "детрендировать" с учетом направления рынка.
: Например, новость о понижении рейтинга AMD была
: пропущена рынком мимо ушей, никто просто не хотел
: ее воспринять. С другой стороны, неплохой отчет по
: МОТ обернулся обвалом котировок. Мне кажется, люди
: притягивают за уши календарные объяснения в тех
: случаях, когда возникает необходимость показать
: себе и окружающим логику действий, которой
: собственно и не было.
Опять же, нерегулярные новости и календарные эффекты - это разные вещи.
: My best, Dmitry