Re: Как пример.....
Написано
Bell | Tue, Jan 9 at 11:31am:
В ответ на: Как пример..... posted by mavery on Tue, Jan 9 at 10:58am:
Как интересно. Кто это пишет? А что, есть смысл именно в такой последовательности - колы, путы (шорт), фьючерсы, стоки? Но продажа - сперва фьючерсы. Он не описал заодно расчет момента для лонга и по каким признакам переворачивался? Имхо, чтобы обернуть миллиард за 10 минут и при этом вытащить из рынка 5% недостаточно наличия денег и желания...Удачи. Александр. mavery говорит, что, : D.P. говорит, что, : : Наверняка имелся в виду "типичный" : : programm trading. : ============================================== : : "when i did buy or sell program (in the : 1990-1993) we get Merrill citi : goldman : met life JP Morgan and others to the table : we chose what calls to buy what puts to sell : short,, what stocks to buy and : how many futures contracts to buy : (each program was OVER 1 billion dollars) : the net profit for a push of a bottom : averaged 5% for a 10 minutes : job : the computer does all : it Buys the options first then it sells the puts : then it buys the futures : and last : it buys the stocks (highest weighted sp500 in the : index) : when the futures peak, it sells twice the futures : it bought. Then sells the : calls then buys back the puts and last sells : DOUBLE the amount of stocks etc."
Все ответы
|
|
|