Мех. системы на фундаменталс
Написано
Bell | Fri, Dec 15 at 02:06am:
На http://www.aaii.com/stkscrns/allcharts.shtml (можно триально подписаться) приведена performance 23-х механических фундаментальных систем, описанных знаменитыми инвесторами, за 2-4 последних года. Хотя понятно, что механическое тестирование это далеко не всс и даже не половина, но... Сказать, что они выглядят плохо во всех отношениях - ничего не сказать. Во-первых, на сегодня большинство умудрилось отстать от S&P. Во-вторых, их волатильность при этом мало отличается от рыночной и часто в худшую сторону. О гладкости говорить не приходится вообще. Интересно, что лучше всех выглядит CANSLIM, который обогнал S&P в 3 раза и весьма гладкий. Но опрежение началось только в конце 99-го, видимо из-за технологии. Зато, не рухнул с ней в апреле, даже наоборот. Очень интересно. И очень сильно работала система Дрейхауза, опередив к июню S&P small caps раз в 10-ть. Но потом так же и обвалилась, раза в 3. Еще пара вела себя очень хорошо, но только периодами, в целом же так нестабильно, что думать о пригодности для инвестирования не хочется. От остальных скринов, включая скрины по мотивам Баффета и Линча, хочется рыдать.Удачи. Александр.
Все ответы
|
|
|