Написано Angel | Sun, Jun 18 at 4:41pm:

В ответ на: корреляция бумаги и отраслевого индекса posted by Grizzly on Sun, Jun 18 at 10:06am:

Grizzly говорит, что,
: Пытаюсь разобраться, как лучше использовать в
: системе корреляцию конкретной бумаги и отраслевого
: индекса.
: Есть мнения, стоит ли этим заниматься? И каким
: образом идентифицировать отраслевой индекс?
Уважаемый, Grizzly.
Я занимаюсь не совсем этой проблемой, но в некоторых моментах наверное они похожи. Я пытаю выбрать оптимальный портфель при определенной доходности с минимальным риском. Для этого в первом приближении я использую модель CAPM Шарпа в некоторой модификации. На мой взгляд, использование корреляции бумаги и отраслевого индекса, а так же бумаги и бумаги важная часть в этой работе, т.к. позволяет в некотором смысле определить взаимосвязь поведения бумаги от поведения индекса, а также одной бумаги от поведения другой. В своей работе я пока не пытаюсь относить бумагу к какой либо отрасли, беру бумагу с NNM и использую индекс NASDAQ.
Советую посмотреть: А.Н. Ширяев "Основы стохастической финансовой математики" т.1,с.62
Удачи. Angel