Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly
Написано
СергейЮ | Tue, Jun 6 at 01:59am:
Уважаемые господа, хочу продолжить о связи МТС и потерях на сделке (комиссия, проскальзывание, задержка на принятие решения и т.д.). Если мы попробуем построить различные МТС, затем их прооптимизируем, то мы получим набор оптимальных в своем классе МТС. Они будут как- то ранжированы по доходности, рискованности и частоте сделок. Введение потерь на сделке изменяет это ранжирование, иногда очень сильно. В первом приближении, чем меньше система дает сделок, тем она менее чуствительна к учету потерь. Следовательно, (1)учет потерь может не просто уменьшить доход МТС, может повлиять на выбор класса системы,(2) в случае, если торгуется несколько систем, реальный учет доходностей систем может привести к существенному перераспределению долей средств между системами. Не можем мы грамотно использовать ММ, не учитывая потерь. Предлагаю поделиться опытом или мыслями в этом направлении. Специально для Grizzly. В дискуссии с господином Prudent я столкнулся с явным нежеланием не то что принять, даже понять аргументы иной стороны. И это при том, что наше здесь общение добровольное, бесплатное и, надеюсь, полезное. К такой ригидной позиции можно относиться уважительно, как к горячей печке, - не трогать. С уважением, Сергей.
Все ответы
Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - СергейЮ on Tue, Jun 6 at 01:59am
Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Grizzly on Tue, Jun 6 at 10:12am
Re: Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - СергейЮ on Tue, Jun 6 at 11:37am
I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 03:27am
Re: I think... - ibs on Wed, Jun 7 at 04:30am
Re: I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 04:55am
Re: I think... - ibs on Wed, Jun 7 at 05:34am
Re: I think... - DMTR on Wed, Jun 7 at 07:41am
Re: I think... - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 09:16am
Накладка вышла, перебиваю - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 10:44am
Да как-то с комсомолом ... - DMTR on Wed, Jun 7 at 11:07am
Re: Да как-то с комсомолом ... - СергейЮ on Thu, Jun 8 at 02:49am
Метафизика - DMTR on Thu, Jun 8 at 03:41am
у кого-нибудь есть описание - Grizzly on Thu, Jun 8 at 04:31am
Re: у кого-нибудь есть описание - DMTR on Thu, Jun 8 at 05:11am
Re: у кого-нибудь есть описание - DT on Thu, Jun 8 at 9:05pm
Re: у кого-нибудь есть описание - Grizzly on Thu, Jun 8 at 05:24am
Re: у кого-нибудь есть описание - DMTR on Thu, Jun 8 at 05:39am
Спасибо. - Grizzly on Fri, Jun 9 at 01:04am
Re: Комиссия, проскальзывание, прод.дискуссии Grizzly - Grizzly on Tue, Jun 6 at 12:38am
дополнение - Grizzly on Wed, Jun 7 at 01:23am
Re: дополнение - СергейЮ on Wed, Jun 7 at 04:02am
Re: дополнение - Андрей on Wed, Jun 7 at 03:49am
|
|
|