Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: Свингерам и дейтрейдерам



Написано Igr | Sat, May 27 at 8:26pm:

В ответ на: Re: Свингерам и дейтрейдерам posted by Bell on Sat, May 27 at 10:40am:

Bell говорит, что,
: начинающий говорит, что,
:
: : Но при таком раскладе получается ,чем меньшим
: : обьсмом входишь ,тем больший стоп лосс можешь себе
: : позволить / чтоб маркет мейкеру слежба мсдом не
: : казалась ;о) / ?
:
: Ну да. Не надо кормить халявщиков.
:
: Но ,с другой стороны , тем
: : большая упущенная выгода .
:
: Есть какая-то оптимальная грань в расстановке
: стопов. Я ее чувствую, но точно не могу сказать,
: как вычислить. В общем случае можно считать, что
: она зависит от волатильности. Близкими стопами не
: увлекайтесь, проверено и на бэктестинге и в реале
: - сплошные мины. Потери лучше ограничивать
: подбором сайза.
:
:
: : Видимо,Вы нашли оптимальное соотношение .Но это
: : соотношение - вссж является функцией от размера
: : счста ?
:
: Функцией от размера счета являются 1-3% риска на
: трейд. Их нашел не я, это общепринятый порядок
: допустимых потерь на трейд. Насколько он оптимален
: - не могу знать.
:
: Удачи. Александр.

Получается ,что нет необходимости в маржинальном счсте ? Всс равно ведь в рынок не входишь на весь
обьсм счста.
Или Вы одновременно работаете по нескольким символам ?


Все ответы


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages