Впечатления и вопросы - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Начинающий | Tue, Apr 25 at 05:15am:

В ответ на: Re: Вопрос Prudentу - про сайт posted by Prudent on Mon, Apr 24 at 1:10pm:

С интересом посмотрел сайт.
Видимо по своей наивности, но считаю что механическая система имеет право на существование
и может быть вполне эффективна.
Будучи пока малосведующим в трейдинге, но имея, как это говорят strong background в моделировании и программировании ( process simulation), очень интересуюсь тех анализом и стратегиями.
Соглашусь с Вами, что модель чартов не должна быть слишком сложной - она работать не будет.
С позиции т.н. системно-информационного подхода , сторонником которого я являюсь, любая дополнительная, но недостаточно надежная информация введенная в модель только ухудшит ее. Например, надо очень аккуратно моделировать нелинейный тренд - можно ошибиться значительно сильнее, нежели только с линейным трендом, крайне осторожно относиться к моделированию гаромник.
Поэтому к навороченным моделям ( нейронные сети и пр) отношусь крайне скептически !
Сложные модели даже в технологии никогда не работали, где случайной компоненты значительно меньше.(Хотя приверженцев такого сложного моделирования было много)
Так что мне кажется что это во многом способ отъема денег (имею ввиду софт)

То есть должны работать методы ТСП ( теории случайных процессов) - дисперсия, корр функция, тренд и... все !
Плюс еще можно попробовать что-то взять из теории авт регулирования, поскольку механизм похож.
Конечно это кто-то уже делал, но я пока не раскопал лит-ру.
Все, что прочитал- это Элдер, который практически отрицает тех анализ и сваливает все на психологию;
про волны Эллиота и Ken Wolff'а (несомненно полезно).

И вопросы:
1. Вы обещаете доходность 100,
но за 2 месяца вашего портфеля накапало только 5.5 проц - до конца года на цифру не выйдете
2. Если Вам неважна природа акции, то моделировать надо так: снять хар-ки случ процесса ( дисп, корр функцию) и смоделировать этот процесс на компе ( с помощью т.наз псевдослуч последовательности. Это несколько иное, чем просто случ величину. Я такое делал давно, еще в дисерт, могу подсказать)

Успехов