Написано UO | Tue, Feb 29 at 00:47am:

В одном букваре встретил утверждение, относящееся к стратегиям с ограниченными profit и loss (спреды, бабочка, кондор): Сумма максимально возможного убытка и максимально возможной прибыли равна разнице страйков опционов, участвующих в стратегии (видимо, с учетом множителя и пренебрегая временной составляющей стоимости).
Это что же получается, при постоянной разнице в страйках, чем меньше мы за стратегию заплатим (если она дебетовая), тем больше можем получить в итоге? Или в кредитовой стратегии, чем больше денег выручить за стратегию, чем меньше возможная просадка? Нелогично как-то получается.