Привожу цитату на эту же тему (с) Александр Горчаков:

«Здесь высказывалось мнение, что осциляторы "не работают" на трендовых участках. На мой взгляд это не так.
Дело в том, что я лично считаю, что осциляторы из классического ТА - это просто грубые оценки некоторых характеристик именно трендов.
Пройдусь по наиболее известным.
RSI - это грубая оценка длины тренда. Переход в "зону перекупленности (перепроданности)" просто означет, что на рынке был повышательный (понижательный) тренд длины не меньшей длины самого RSI. Неплохой осцилятор при разумном выборе длины, а еще лучше комбинация данных осциляторов с разными длинами.
Stochastic - это грубая попытка прогноза психологических всплесков на тренде (причем на любом). Его иделогия исходит из того, что при приближении к предыдущему локальному максимуму возрастает сопротивление (психологический всплеск вниз), а при приближении к предыдущему локальному минимуму возрастает поддержка. Очень опасный (для игры) осцилятор при сильном среднесрочном тренде, но неплох для игры на очень коротких трендах с неясными среднесрочными перспективами рынка.
PriceRoc - осцилятор, оцевающий величины ростов и падений на трендах. Комбинация этих осциляторов может помочь правильно закрыть позицию, но малопригоден для открытия.
MACD - грубая оценка наклона тренда. Интересен только с точки зрения дивергенций.
Также я считаю, что оценивать тренд с помощью скользящих средних - это все равно, что копать лопатой котлован (можно, но не слишком удобно).
В общем эти индикаторы хороши своей универсальностью, но в силу этой же универсальности являются слишком грубыми и приводят к невынужденным ошибкам.
Сужение же видов рассматриваемых трендов позволяет строить более точные оценки. Наиболее точным для модели только линейных трендов является небезизвестный Linreg. Если ограничится моделью с линейными трендами, то он гораздо точнее скользящего среднего. Однако при наличии более "медленных" (логарифмического при росте и экспоненциального при падении) трендов существенно грубее.
Также Linregslop в этом случае с успехом заменит нам MACD.
Однако эти индикаторы снова приводят к ошибкам как только мы сталкиваемся с нелинейными участками трендов.
Поэтому сейчас, на мой взгляд, одной из главных задач развития такого раздела ТА как использование индикаторов, это построение более точных индикаторов, работающих при любых трендах или преобразование временного ряда цен к виду, исключающему нелинейные тренды.
Мое глубокое убеждение состоит в том, что это может быть достигнуно на пути логарифмирования.
В этом случае мы получаем, что оптимальной оценками различных характеристик трендов являются индикаторы Linreg, Linregslop, RSI и PriceRoc, взятые от логарифмов цен.
Собственно на их комбинациях различной длины и может быть постороена торговая система, учитывающая различные характеристики тренда.»

: Вопросы. DEMA и TEMA, которые есть в Метастоке
: имеют отношение к Хольту? В хелпе сказано, что они
: разработаны Patrick Mulloy.

Нет проблем. Просто в статистике модели авторегрессии скользящего среднего, учитывающие параболическую низкочастотную составляющую, называются методом Хольта.

: И что такое вертикальные ценовой канал?

Hiest High (n) ; Lowest Low (m), где n, m -некоторые числа.

Добавлю, что со времени написания моего топика, упомятуного вами, мой подход уже успел серьезно эволюционировать:-)