Re: AEP
Написано
Bell | Thu, Nov 25 at 04:54am:
В ответ на: Re: AEP posted by DMTR on Thu, Nov 25 at 03:29am:
DMTR говорит, что, : : Да, но хай 8-го октября 98 и последовавшее за ним : : падение на фоне восстановления рынка вряд ли можно : : назвать совпадением. Не может ли так быть, что в : : кризисные времена в энергетический сектор : : перетекают деньги, а в хорошие - наоборот? : : Увы, Саша, это лишь совпадение. 30 дневный : коэффициент корреляции АЕР и S&P показывает, что : возникают всплески отрицательной корреляции, а с : июля она сходила от -.90 до +.90 в октябре, : притекущем значении -.34. Так что... Сам : понимаешь, стационарности опять нет:-}Весь 98-й год долгосрочная корреляция AEP с S&P была отрицательной. (Еще интереснее поглядеть на нее и бонды) В 99-м году их "противофазность" тоже видна на глаз, хотя в цифрах уже нет такого минуса. Сейчас они идут действительно синфазно, корреляция положительная. Можно считать, что началось это где-то с августа. Мой вопрос скорее о причинах и можно ли это как-то использовать. Ведь могут быть фундаментальные предпосылки к такому поведению. А в случайность хая в прошлогоднем октябре я все равно не верю :-) Удачи. Александр.
Все ответы
|
|
|