А как насчет прямого ответа?

: Да уж, купить по ask и продать по bid
: действительно нечто сверхестественное :)

Сверхестественное - каждый день делать такой "арбитраж" и собирать 80 % годовых. Это не арбитраж, это то же самое, что вдуть в какой-нибудь фанарный бид на after hours.

Кстати Вы все-таки сделали это или нет? Вчера кто-то час ковырялся с этими опционами, залокировав 1 контракт. Да и вообще, если все так просто, почему бы Вам всерьез не заняться подобным делом?

My best

D. (DMTR)