Чистый арбитраж
Написано
WoodStock | Tue, Nov 20 at 2:07pm:
Господа, мы тут с Вами все подсвечники Эллиота обсуждаем, а ведь есть вполне реальные возможности для осуществления арбитражных(безрисковых) операций. Конкретный пример - опционы put и call на VNT продаются с огромной разницей IV. IV call - 25%, IV put > 100%. Как это можно использовать? Покупаем call, продаем put, продаем в короткую 100 акций VNT. В итоге(в зависимости от того какую разницу в спредах поймаем) получаем +100-150$ на позицию при любых раскладах. Сколько потребуется средств для создания такой позиции зависит наверно от Ваших условий у брокера, но я думаю на маржинальном счете вполне хватит двух штук(акция VNT сейчас ~20$). Итак для 2.000$ прибыль после эспирации опционов через месяц 100$, для 20.000$ - 1.000$. Т.е. за месяц 5%. Годовых больше 80%. И забудьте про свои стохастики :)
Все ответы
Чистый арбитраж - WoodStock on Tue, Nov 20 at 2:07pm
Re: Чистый арбитраж - D. on Wed, Nov 21 at 08:32am
Сделано. - D. on Wed, Nov 21 at 11:18am
Подробности. - D. on Wed, Nov 21 at 2:32pm
Такое дело... - KLIN on Wed, Nov 21 at 03:39am
Re: Чистый арбитраж - xyz on Tue, Nov 20 at 4:31pm
Re: Чистый арбитраж - WoodStock on Tue, Nov 20 at 5:45pm
Re: Чистый арбитраж - xyz on Tue, Nov 20 at 11:54pm
Re: Чистый арбитраж - Транс on Tue, Nov 20 at 3:29pm
You forgot... - Oleg on Tue, Nov 20 at 2:54pm
Re: You forgot... - WoodStock on Tue, Nov 20 at 3:09pm
You did... - Oleg on Tue, Nov 20 at 3:32pm
Yet another market wizard - Oleg on Tue, Nov 20 at 3:11pm
Re: Yet another market wizard - WoodStock on Tue, Nov 20 at 3:42pm
Re: Yet another market wizard - WoodStock on Tue, Nov 20 at 3:40pm
And... - Oleg on Tue, Nov 20 at 3:59pm
Re: And... - WoodStock on Tue, Nov 20 at 4:17pm
I see no problem here then... - Oleg on Tue, Nov 20 at 4:28pm
Re: I see no problem here then... - WoodStock on Tue, Nov 20 at 5:24pm
Thank you - Oleg on Tue, Nov 20 at 5:42pm
Re: Thank you - ujin on Wed, Jul 23 at 12:31am
|
|
|