Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


ответ левше по "интересной" теме



Написано Сг | Thu, Nov 8 at 7:26pm:

специально выдернул ответ из дерева, а то там уже столько наворотили :-)

левша говорит, что,
: Да, естественно, есть и стратегии и тактики, как
: постит Сергей, но к чему я вел-то.
: Видимо, не каждую бумагу можно дейтрейдить, или
: для каких-то групп бумаг должны быть какие-то
: методы подхода, которые, ессно, тоже не вечны.
да совершенно с Вами согласен;

давайте попробуем провести такое разделение:
два варианта подхода к формированию торговой стратегии:
1. делается Торговая Система (не важно на каком анализе - все равно Система Правил), а потом под нее подбираются акции (это то, почему америкаский рынок акций интереснее всех остальных рынков);

2. выбираются объекты из каких-то соображений (например, высокая исполнимость приказов на QQQ) и под них строится система;

в первом случае возникает неопределенность: а будет ли система продолжать работать на объектах, отобранных для нее по бэк-тестингу?

во втором случае: а будет ли система подходить под торговлю объектами в будущем, если она подходила для этого в прошлом?
можно выбирать что нравится; я уже писал, что лично мне больше нравится первый подход, реализованный в системе "мД";
он позволяет создать простую и понятную технологию работы; система поддерживается больше года и не вызывает проблем (пока :-));
и есть уверенность в том, что будет работать и дальше, потому что известны фундаментальные и психологические причины ее работы:
после квартальных репортов или сильных новостей акции достаточно часто пускаются в длинные тренды (это не единственные основы, но это тема отдельного разговора);

второй подход (м60 на QQQ) - этой программе меньше полугода, но уже достала :-))
собственно она не на QQQ достала, с ним все в порядке :-)
просто нужно решать вопрос, а что мы будем делать, когда она на QQQ перестанет работать?
и не верменно, а надолго;
(а то, что может перестать - это понятно: при QQQ около 100 эта конкретная реализация не работала);

: Да, мне было интересно, как оно на самом деле и я
: могу себе позволить заплатить за учебу :) Если
: выводы сделаны правильные, это воздается сторицей.
: Вывод в том моем случае - если бумага в игре, не
: лезь. Это в исланде объемы вроде как видны. И инка
: прячет - поди, знай, что у них буке. Оптимизм
: шепчет, что есть там что прятать :)
: Но у Вас не левел3 :(,
ни разу не видел Левел3, но в книжках написано, что это система для выставления маркет мэйкерами своих приказов; что-то сомневаюсь, что там виден весь рынок; это специалист на NYSE видит весь рынок, а ММ - он ограничен, почти как мы :-))

: и момент, когда вы ввели
: заявку на 500 бумаг по лимиту 20,15, видя, что
: есть 700 бумаг по 20,13 и бумага прет вверх с
: неплохими объемами вроде благоприятен. Но объемы
: на левел2 меняются так быстро, что моргнуть не
: успеешь. И цена уже 20,30, а тебе налито 130+80+20
: вразнобой и усе, ордер висит.
странно; пристально слежу несколько месяцев за работой на нескольких счетах (часть очень активных):
ну не чаще 1 сделки на 100 вижу раздробленную позицию;

: Нет на самой
: ликвидной бумаге достаточного наполнения по любой
: цене. Там было 700 или 3000 бумаг, следующие 20
: тиков пропустили по 100 бумаг - на такую ораву!
: Все законно...
ну никто, не говорит, что трейдеру даже "просто" исполняющему указания ТС нечего делать и квалификация не нужна;
надо набить руку просто; гарантий все равно не будет, но таковы условия игры;

именно из-за невозможности прогноза реальности сделки, проводимой программой, мы проводим еще и реальный тестинг систем;

с тем же м60 на QQQ (ну казалось бы, какие проблемы открыться по цене на окончание интервала?);
а мы промучались месяц, пока написали протокол работы и научили трейдеров выполнять команды программы со сносной точностью;

если точность исполнения приказов программы назвать проскальзыванием, то
1. оно будет зависеть от акции, брокера, бумаги и тейдера и может быть только оценено с плохой точностью;
(в этом смысле, какими ордерами пользуется трейдер - это уже дело его техники);

2. оценено оно должно быть и учтено при тестировании обязательно, если оно вносит эффект в результат, в среднем отличный от нуля;
(в результат по сравнению с программой)

3. непонятно, почему оно должно работать против трейдера? почему не будет усредняться? если конечно трейдер не будет выделываться и гоняться за "лучшей" ценой :-)

4. ой, ну не проскальзывание губит трейдеров; ну не оно, и не брокер, а они сами :-(

С уважением
Сг


Все ответы
ответ левше по "интересной" теме - Сг on Thu, Nov 8 at 7:26pm
  Re: - левша on Fri, Nov 9 at 03:14am
    Сг -Левше - Сг on Mon, Nov 12 at 01:32am


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages