1. неоднокрано утверждал, что воссоздать полную картину новостей, т.е. "рынок назад" средствами индивидуального исследователя нельзя;
на Yahoo, например, стираются и проряжаются архивы; ну и т.п., много еще чего можно сказать на эту тему;

2. делать эту работу массово - это бессмысленно;

(все получается, как у konkop'а (привет, Константин!) в его шутке про две новости :-)))

бессмысленно, потому что компании, как правило, - живой организм, влияние чего угодно "одинакового" на который в разное время разное;
"одинковое" тоже не выдумаешь, потому что рынок живой организм;

получается многофакторное воздействие при условии невоспроизводимости самих факторов и их сочетаний;
именно это и приводит многих исследователей к убеждению в случайности колебаний цены;

(нет задачи поднять тему случайности или обсуждать применимость тех или иных методов анализа);
просто высказываю соображения из своего опыта;

а суть в том, что тем не менее изучать компании и влияние на их цену всех факторов надо :-)))
только к статистичемким закономерностям надо относится как к статистическим закономерностям;
(Вы знакомы с идеей Закса (Zacks)? Вам должно понравиться; кажется, что я уже второй раз рекомендую этим поинтересоваться, м.б. даже Вас :-))

во, дарю наблюдение, которое проверяется просто, без трудоемкой работы по восстановлению "рынка" год назад (заодно сможете проверить, насколько "закономерно" цена зависит от такого простого фактора, как выход сообщения о доходах)

"длинные и сильные тренды возникают часто после выхода очередного квартаального репорта"

проверяетсся по BigCharts введением в нижний индиктор Rolling EPS и установке на графике "Show All Events"
если интересно, начните с RAD, например;

Успехов!
Сг

P.S. если что-то хотите спросить - пишите мне или на форуме с пометкой для меня в названии, я временно буду не в состоянии прочитывать весь форум, метания которого напоминают мне сегодняшнее состояние рынка :-))