Re: Возвращаясь к теме паттернов на стоках... - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано konkop | Wed, Jun 13 at 10:40am:

В ответ на: Возвращаясь к теме паттернов на стоках... posted by Strelok on Wed, Jun 13 at 05:37am:

Когда-то я угробил уйму времени на приспособление этой темы для русских фишек. Не давали покоя уж больно красивые, да гладкие кривые дохода. Как память об этом остались многокилометровые коды на Изи ленг и некоторое разочарование. Выводы:
1. Большинство наборов паттернов убиваются посредством Out-of-sample.
2. Наиболее надежные паттерны (а я считал главным критерием - % прибыльных сделок) слишком редки для стат-достоверности. И их группировка в набор получается просто другим видом подгонки с очень красивым результатом.
3. Неприятно удивила постоянная склонность этих систем входить на закрытии и выходить на след. открытии. Есть в этом какая-то неправильность. Хотелось бы наоборот.
4. Явное предпочтение к узкому кругу торгуемых инструментов так же не внушает особого доверия.
5. Процентная комиссия у рус.брокеров и слабая поддержка различных ордеров, убивают надежду на скорое и простое обогащение окончательно.

Все это большое ИМХО, т.к. классиков жанра на эту тему не читал и тыкался во все, как слепой котенок, после известного сообщения DMTR :).

С уважением,
Константин.

ЗЫ Открыл пыльный файл, кинул любимый набор на РАО ЕЭС... Эх, и красивая же кривая эквити получается. И макс. underwater всего -0,6%. А торговать - страшно.:))