я тут вспомнил хорошо забытое старое и провел небольшое практическое исследование:график здесь: http://people.ne.mediaone.net/sgladysh/FTnew-Small-28may01.htm
смысл такой:
построена суммарная скорость на мД (DD1) и на мН (DW1) для диапазонов цен акций в 1 доллар, начиная с 1;
видно, что мах скорости сосредоточены в области дешевых акций;
эти скорости соответствуют изменениям цен в 100-200% за 1-3 недели;
выводы:
в последний месяц заметно выросла активность среди ?мусорных? акций, которые были когда-то 50-100-200,
а теперь валяются в пыли по 1-5;
есть предположение, что эта активность не уменьшится даже, если вся остальная биржа пойдет вниз;
потенциал роста у таких малыщек - разы; риски падения - немного больше, чем обычно;
однако инструмент крайне рискованный, поэтому обращаться с ним надо с предельной осторожностью;
история:
в начале 2000 мы уже играли в такую игру; и тогда получилось хорошо, но мы не смогли вовремя остановиться
и все продолжали хотеть тех же доходностей, играя только в лонг, когда биржа уже разворачивалась на полном ходу в шорт;
и мы не имели такого мощного инструмента порфельного управления и оценки текущего состояния рынка;
идея:
сыграть на малышках на масштабе День с подыгрыванием на м60 в случае взрыва;
с использованием мах потенциала системы мД:
статистическая торговля, формирование портфеля оп рынку, ММ и РМ;
и сделать это все на счету в 10-20 тыс; (margin не будет, они все nomarginable)
предложение:
желающим сыграть или попробовать сыграть на демо написать мне для согласования условий участия в программе;
это хорошая возможность разобраться и протестировать систему мД, и вникнуть в кухню довольно редкого,
но весьма эфективного процесса управления на взрывных акциях;
и примериться к реальности успешного управления небольшим счетом;
и т.д., и т.п. :-)
предостережения:
1. предположение о продолжении активности может быть ошибочным!
тогда сматываться придется довольно шустро и четко; требования к дисциплине высочайшие!
2. самое страшное в игре на взрывах - залипание на откате;
3. самое страшное в программе - не вовремя ее закрыть и продолжать хотеть полученных доходностей;
4. категорически предостарегаю всех от самостоятельного использования списка кандидатов
и рекомендаций программы!!!!!
Успехов!
Сг