Боюсь, результат моей оценки заранее не известен. Синтетический ряд, IMHO бдует красивым и причесанным, на нем не будет дней типа SP 04/04/2000 (именно 04). Имея в распоряжении 200 точек, еще ничего нельзя будет сказать с уверенностью, но уже на 500-ах будет понятно.

==============================================
: Сразу оговорюсь, что цифры взяты с потолка, только
: для того чтобы продемонстрировать сам процесс. В
: результате с помощью любого генератора я смогу
: получить через некоторое время бывший DJIA :)
==============================================

Тут видите ли какая незадача выходит... К примеру за неделю 12 октября 87-ого года падение в терминах цен закрытия составило 9.49 % и уже на следующей торговой сессии 22.62 % за один день и 12.64 % за всю неделю. Боюсь, Вам не построить нормально распределенного ряда с такими статистиками:-) Кстати положим, наша стратегия была основана на гипотезе случайного блуждания ряда, что позволяло нам радостно продавать опционы. На падении мы бы нагрузились позициями с проданными путами. Рассказать, что было с волатильностью 19 октября 87-ого?:-)

Еще один трогательный момент состоит в том, что рынок шатался в коридоре, как простуженное привидение, с арабо-израильской войны в 73-ем (фактически блуждание началось еще в 68-ом) и вышел из этого состояния только в конце 82-ого, начале 83-го года. Затем рост, а последние два года снова блуждание. Т.е. затяжной период болтания сменился затяжным ростом. Опять перекособоченное распределение.

IMHO идея с обкаткой систем на синтетических рядах концептуально бессмысленна. Во-первых, тестирования на реальных рядах хоть и подгонка, но под реально существующие свойства ряда (хотя и неизвестные), и существует шанс, что они какое-то время еще позволят системе жить. Во-вторых, обкатка на голимой синтетике сравнима с обучением стрелка зенитной установки на на целях с реальными траекториями, а на стенде, где цели движутся, как броуновские частицы. Пока мне такие летательные аппараты не встречались, хотя говорят НЛО ведут себя подобным образом:-)

My best