1. основные результаты работы с т.з. риск-менеджмента:
- нарушения системы в плане времени и частоты проведения операций;
(напоминаем, что увеличение времени работы с системой с 1 часа до нескольких, а тем более до "непрерывного", приводит к ухудшению результатов;
система рассчитана на один подход в день и это правило (как и все остальные) должно выполняться неукоснительно);
в частности, этот привело к повторному открытию позиций (снятию с Тех.стопа)
в тот же день, что запрещено; а также к открытию и закрытию позиций в первый час торгов, что также категорически запрещено;

- во вторник не было выполнено полностью требование системы о защите прибыли (видимо трейдер не ожидал такого эффекта так быстро: обычно этот сигнал появляется через 2-4 недели после начала формирования портфеля, а не на второй день)
после появления сигнала "защита прибыли! установить стопы" должны быть зафиксированы и введены в execution system все стопы на все прибыльные позиции;
это было сделано только для части позиций, что привело к потере части прибыли и сбою "по фазе" некоторых дальнейших действий;

"диагноз":
трейдер очень старался; а нарушения системы приводят как раз к обратному эффекту, что мы и видим по результатам;

2. потенциал базы: кандидаты очень шустрые и потенциально активные;
поэтому сформировать портфель из них достаточно сложно; прогноз неустойчивости equity: 5-10% в неделю;

3. фаза формирования портфеля (*):
из-за невыполнения трейдером правил работы по системе и изменения рынком направления в течение недели портфель за прошедшую неделю сформирован не был;

выводы:
- орг.вывод: на следующей неделе риск-менеджер будет контролировать работу трейдера в течение дня;
- до возникновения большей определенности на рынке и нормализации работы трейдеру рекомендуется уменьшить средний % использования средств до 100;

Успехов!

(*) - работа по системе проходит следующие фазы: формирование портфеля,. перераспределение средств, усиление портфеля, защита прибыли, и опять формирование портфеля; иногда эти фазы частично перекрываются и не выявляются четко;